はじめに
40代サラリーマンがFXで月20万円の利益を出しています。ここは、凡人である私がFIREを目指していくブログです。
どこにでもいる40代サラリーマンの私が「トラリピFX」で月平均20万円の利益を出していますので、その設定や考え方、今後の見通しなど、皆さんのFIREにも役立つ3分ブログを公開しています。
本記事を書いた人
本記事を読んでほしい方
特に、上記の方にはお役に立てる記事だと思います。
私の記事をご覧いただくと、トラリピを運用する際の参考になると思います。
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私のトラリピ運用の基本方針
基本的には、運用そのものを放ったらかしにできるよう、リスクを最小限にさせたうえで年利10%を目指しています。
FXは、設定次第で安全性を犠牲にしたうえで利益率を簡単に高めることができます。
痛い目に遭ったことのある私が経験に基づいて考察した結果、年利10%が許容できる範囲内だと判断しています。
高い利益率を求められる方は、私の設定の調合を変更すると良いかもしれません。
ロスカットしない通貨ペアの組み合わせとは？
できる限りロスカットしない方法・設定というのは、1つだけではありません。
今回は、その中でも「通貨ペアを組み合わせることでリスク分散する」という方法・設定にフォーカスしてみたいと思います。
複数の通貨ペアを持つ意味とは？
通貨ペアを組み合わせるというのは、複数の通貨ペアでトラリピを設定して運用することを意味しています。
その理由は「複数の通貨ペアで設定することで、損益の振れ幅を減らす効果がある」からです。
マネースクエア社より引用
上図でいうAだけで運用していると、Aの相場の動きだけで全ての損益が決まってしまい、場合によっては大きな損失を被ってしまう、利益が出ないまま暫く放置してしまう、という状況にもなりかねません。
そこで、例えばABCで運用すると、Aの損失をBCで補ったり、Aを暫く放置しておいてもBCが毎日のように利益をあげてくれる、などの補完をしてくれます。
しかし、ここで最も重要なのは、全体の損失（含み損）を減らすことで安全性を高め（リスクを減らし）、そして自身のなかで運用資金をやり繰りさせることでロスカットも防げるということです。
上図でいうAが想定していたロスカット値に近かった状態だとしても、余裕のあるBCの運用資金をAに充てられる（運用資金のなかでやり繰りする）ことによりAのロスカット値が下がり、想定のロスカット値になってもAは耐えることができる、ということになります。
そのため、複数の通貨ペアで運用していたほうがリスク分散できると考えられるわけですが、そうなると次に「どの通貨ペアを組み合わせればよいか」という悩みに突き当たります。
上図ではABCが補完し合うという説明になっていますけれど、場合によってはABCのそれぞれが同一方向に動いてしまうことも有り得ますから、そうなってしまってはリスク分散になっていません。
そこで1つの目安となるのが、通貨ペア同士の相関係数です。
相関係数とは？
相関係数は以下の通りです。
マネースクエア社より引用
通貨ペアによっては、似たような動きをする通貨ペアとそうでない通貨ペアがあります。
例えば、豪ドル／円とNZドル／円は、似たような動きをする通貨ペアの組み合わせになります。
一方で、豪ドル／NZドルはこれら2つの通貨ペアとは似ていません。
この「似ている」「似ていない」を数値で表したものが、相関係数です。
この相関係数は、以下のように説明されています。
マネースクエア社より引用
ここでいう「正の相関」とは、「買い」同士、あるいは「売り」同士になりますので、正の相関性が高い場合には、片方の通貨ペアでは「買い」、もう片方の通貨ペアは「売り」で設定しておけばリスク分散されることになります。
逆に、負の相関性が高い場合には、どちらの通貨ペアも「買い」または「売り」だけで設定しておけば、リスク分散されていることになります。
相関関係がないという場合は、これら（どちらかを「買い（売り）」にする等）を考慮する必要はなく、既にリスク分散ができていると判断してよいと考えられます。
- 正の相関が強い：「買い（売り）」同士の組み合わせは避ける
- 負の相関が強い：「買い」と「売り」の組み合わせは避ける
- 相関関係がない：組み合わせを考慮する必要はない
良い組み合わせとは？
この相関関係だけを考慮するのであれば、上述のリスク分散を前提に検討することですが、実際に設定を検討するとなると「買い」と「売り」を上手く組み合わせるのは複雑なので、「相関関係がない」通貨ペアを組み合わせるのが最もシンプルで手っ取り早い方法となります。
ここで相関関係がないというのは、相関係数が-0.2～0.2と言われていますので、下表でいう色がついているところになります。
マネースクエア社より引用
参考にするとするならば、まずは相関係数（数値）で見たり、相関係数がない組み合わせの数で見たりすることでしょうか。
相関係数の数値そのものも重要ではありますが、それより重要なのは、その相関関係を理解しリスクを把握したうえで運用することでしょう。
例え相関係数が0.25であっても、捉え方によってはさほど相関性は高くないと思って運用できるでしょうし、0.80であっても十分にリスクを理解して慎重に運用していれば問題ないでしょう。
まずは、ご自身の組み合わせをご確認されてみてはいかがでしょうか？
そして、もしこれからトラリピを始める予定でしたら、こちらを参考に組み合わせを決定しても良いかもしれません。
また、通貨ペアの組み合わせに対して、この相関関係以外も考慮したい場合は、こちらの記事もご覧ください。
ぱぱきちの設定ではどうか？
私が保有している通貨ペアは4つですので、相関係数は以下の通りとなりました。
纏めると以下の通りでしょうか。
6つの組み合わせを全て見てみても、このうち5つが「相関関係があまりないと判断できる」ものでしたので、高いレベルでリスク分散ができていると見ています。
また、正の相関性があるとされているAUD/NZDとAUD/USDの組み合わせも、現在はAUD/NZDが買い、AUD/USDが売りで運用されているため、こちらもほぼ影響はありません。
AUD/NZDが売りレンジに入ったときにはやや注視する必要がある、という程度でしょうか。
これを見る限り、私はもう少し攻めても（リスクを取っても）いいのではないか？と勘違いしてしまいそうです。
皆さんの組み合わせはいかがでしたでしょうか？
おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
私の実績と設定は、こちらで公開しています。
口座開設してマネするだけで、年利10%の不労所得を得られる可能性があります。
今と同じことをしているだけでは、今と変わらない未来が待っています。
誰の設定をマネするべきか悩んでいる方には、以下の記事が参考になると思います。
トラリピ関連記事が90以上ありますので、まずはトップページからご覧ください。
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